商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法
第二十六條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)融資抵(質(zhì))押品管理,確保其能夠滿足正常和壓力情景下日間和不同期限融資交易的抵(質(zhì))押品需求,并且能夠及時履行向相關(guān)交易對手返售抵(質(zhì))押品的義務(wù)。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)區(qū)分有變現(xiàn)障礙資產(chǎn)和無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)。對可以用作抵(質(zhì))押品的無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)的種類、數(shù)量、幣種、所處地域和機(jī)構(gòu)、托管賬戶,以及中央銀行或金融市場對其接受程度進(jìn)行監(jiān)測分析,定期評估其資產(chǎn)價值及融資能力,并充分考慮其在融資中的操作性要求和時間要求。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在考慮抵(質(zhì))押品的融資能力、價格敏感度、壓力情景下的折扣率等因素的基礎(chǔ)上提高抵(質(zhì))押品的多元化程度。
第二十七條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)日間流動性風(fēng)險管理,確保具有充足的日間流動性頭寸和相關(guān)融資安排,及時滿足正常和壓力情景下的日間支付需求。
商業(yè)銀行的日間流動性風(fēng)險管理應(yīng)該符合以下要求:
(一)有效計量每日的預(yù)期現(xiàn)金流入總量和流出總量,日間各個時點現(xiàn)金流入和流出的規(guī)模、缺口等;
(二)及時監(jiān)測業(yè)務(wù)行為變化,以及賬面資金、日間信用額度、可用押品等可用資金變化等對日間流動性頭寸的影響;
(三)具有充足的日間融資安排來滿足日間支付需求,必要時可通過管理和使用押品來獲取日間流動性;
(四)具有根據(jù)日間情況合理管控資金流出時點的能力;
(五)充分考慮非預(yù)期沖擊對日間流動性的影響。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)結(jié)合歷史數(shù)據(jù)對日間流動性狀況進(jìn)行回溯分析,并在必要時完善日間流動性風(fēng)險管理。
第二十八條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)同業(yè)業(yè)務(wù)流動性風(fēng)險管理,提高同業(yè)負(fù)債的多元化和穩(wěn)定程度,并優(yōu)化同業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和配置。
第二十九條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立流動性風(fēng)險壓力測試制度,分析承受短期和中長期壓力情景的流動性風(fēng)險控制能力。
流動性風(fēng)險壓力測試應(yīng)當(dāng)符合以下要求:
(一)合理審慎設(shè)定并定期審核壓力情景,充分考慮影響商業(yè)銀行自身的特定沖擊、影響整個市場的系統(tǒng)性沖擊和兩者相結(jié)合的情景,以及輕度、中度、嚴(yán)重等不同壓力程度;
(二)合理審慎設(shè)定在壓力情景下商業(yè)銀行滿足流動性需求并可持續(xù)經(jīng)營的最短期限,在影響整個市場的系統(tǒng)性沖擊情景下該期限應(yīng)當(dāng)不少于30天;
(三)充分考慮各類風(fēng)險與流動性風(fēng)險的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性和市場流動性對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的影響;
(四)定期在法人和集團(tuán)層面實施壓力測試,當(dāng)存在流動性轉(zhuǎn)移限制等情況時,應(yīng)當(dāng)對有關(guān)分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)單獨實施壓力測試;
(五)壓力測試頻率應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的規(guī)模、風(fēng)險水平及市場影響力相適應(yīng),常規(guī)壓力測試應(yīng)當(dāng)至少每季度進(jìn)行一次,出現(xiàn)市場劇烈波動等情況時,應(yīng)當(dāng)提高壓力測試頻率;
(六)在可能情況下,應(yīng)當(dāng)參考以往出現(xiàn)的影響銀行或市場的流動性沖擊,對壓力測試結(jié)果實施事后檢驗,壓力測試結(jié)果和事后檢驗應(yīng)當(dāng)有書面記錄;
(七)在確定流動性風(fēng)險偏好、流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序,以及制定業(yè)務(wù)發(fā)展和財務(wù)計劃時,應(yīng)當(dāng)充分考慮壓力測試結(jié)果,必要時應(yīng)當(dāng)根據(jù)壓力測試結(jié)果對上述內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。
董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)對壓力測試的情景設(shè)定、程序和結(jié)果進(jìn)行審核,不斷完善流動性風(fēng)險壓力測試,充分發(fā)揮其在流動性風(fēng)險管理中的作用。
第三十條商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、風(fēng)險水平、組織架構(gòu)及市場影響力,充分考慮壓力測試結(jié)果,制定有效的流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃,確保其可以應(yīng)對緊急情況下的流動性需求。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)至少每年對應(yīng)急計劃進(jìn)行一次測試和評估,必要時進(jìn)行修訂。
流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃應(yīng)當(dāng)符合以下要求:
(一)設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急計劃的各種情景;
(二)列明應(yīng)急資金來源,合理估計可能的籌資規(guī)模和所需時間,充分考慮跨境、跨機(jī)構(gòu)的流動性轉(zhuǎn)移限制,確保應(yīng)急資金來源的可靠性和充分性;
(三)規(guī)定應(yīng)急程序和措施,至少包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施、負(fù)債方應(yīng)急措施、加強(qiáng)內(nèi)外部溝通和其他減少因信息不對稱而給商業(yè)銀行帶來不利影響的措施;
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