商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法

　　商業(yè)銀行出現(xiàn)監(jiān)測指標波動較大、快速或持續(xù)單向變化的，應(yīng)當分析原因及其反映出的風(fēng)險變化情況，并及時向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報告。

　　外商獨資銀行、中外合資銀行境內(nèi)本外幣資產(chǎn)低于境內(nèi)本外幣負債，集團內(nèi)跨境資金凈流出比例超過25%，以及外國銀行分行跨境資金凈流出比例超過50%的，應(yīng)當在2個工作日內(nèi)向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報告。

　　第五十八條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險水平及其管理狀況的評估結(jié)果，確定流動性風(fēng)險現(xiàn)場檢查的內(nèi)容、范圍和頻率。

　　第五十九條 商業(yè)銀行應(yīng)當按照規(guī)定定期披露流動性風(fēng)險水平及其管理狀況的相關(guān)信息，包括但不限于：

　　(一)流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)，包括但不限于董事會及其專門委員會、高級管理層及相關(guān)部門的職責(zé)和作用;

　　(二)流動性風(fēng)險管理策略和政策;

　　(三)識別、計量、監(jiān)測、控制流動性風(fēng)險的主要方法;

　　(四)主要流動性風(fēng)險管理指標及簡要分析;

　　(五)影響流動性風(fēng)險的主要因素;

　　(六)壓力測試情況。

　　第六十條對于未遵守流動性風(fēng)險監(jiān)管指標最低監(jiān)管標準的商業(yè)銀行，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當要求其限期整改，并視情形按照《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第三十七條、第四十六條規(guī)定采取監(jiān)管措施或者實施行政處罰。本條第二款規(guī)定的情形除外。

　　當商業(yè)銀行在壓力狀況下流動性覆蓋率、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率低于最低監(jiān)管標準時，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當考慮當前和未來國內(nèi)外經(jīng)濟金融狀況，分析影響單家銀行和金融市場整體流動性的因素，根據(jù)商業(yè)銀行流動性覆蓋率、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率降至最低監(jiān)管標準以下的原因、嚴重程度、持續(xù)時間和頻率等采取相應(yīng)措施。

　　第六十一條 對于流動性風(fēng)險管理存在缺陷的商業(yè)銀行，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當要求其限期整改。對于逾期未整改或者流動性風(fēng)險管理存在嚴重缺陷的商業(yè)銀行，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)有權(quán)采取下列措施：

　　(一)與商業(yè)銀行董事會、高級管理層進行監(jiān)督管理談話;

　　(二)要求商業(yè)銀行進行更嚴格的壓力測試、提交更有效的應(yīng)急計劃;

　　(三)要求商業(yè)銀行增加流動性風(fēng)險管理報告的內(nèi)容，提高報告頻率;

　　(四)增加對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險現(xiàn)場檢查的內(nèi)容，擴大檢查范圍，并提高檢查頻率;

　　(五)限制商業(yè)銀行開展收購或其他大規(guī)模業(yè)務(wù)擴張活動;

　　(六)要求商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險水平;

　　(七)提高商業(yè)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管指標的最低監(jiān)管標準;

　　(八)提高商業(yè)銀行的資本充足率要求;

　　(九)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》以及其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的有關(guān)措施。

　　對于母公司或集團內(nèi)其他機構(gòu)出現(xiàn)流動性困難的商業(yè)銀行，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以對其與母公司或集團內(nèi)其他機構(gòu)之間的資金往來提出限制性要求。

　　銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可根據(jù)外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行的流動性風(fēng)險狀況，對其境內(nèi)資產(chǎn)負債比例或跨境資金凈流出比例提出限制性要求。

　　第六十二條 對于未按照規(guī)定提供流動性風(fēng)險報表或報告、未按照規(guī)定進行信息披露或提供虛假報表、報告的商業(yè)銀行，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以視情形按照《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十七條規(guī)定實施行政處罰。

　　第六十三條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當與境內(nèi)外相關(guān)部門加強協(xié)調(diào)合作，共同建立信息溝通機制和流動性風(fēng)險應(yīng)急處置聯(lián)動機制，并制定商業(yè)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管應(yīng)急預(yù)案。

　　發(fā)生影響單家機構(gòu)或市場的重大流動性事件時，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當與境內(nèi)外相關(guān)部門加強協(xié)調(diào)合作，適時啟動流動性風(fēng)險監(jiān)管應(yīng)急預(yù)案，降低相關(guān)事件對金融體系及宏觀經(jīng)濟的負面沖擊。

第四章 附則

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